如何利用遺傳算法庫DEAP優(yōu)化交易策略-創(chuàng)新互聯(lián)

這篇文章給大家分享的是有關如何利用遺傳算法庫DEAP優(yōu)化交易策略的內(nèi)容。小編覺得挺實用的，因此分享給大家做個參考，一起跟隨小編過來看看吧。

創(chuàng)新互聯(lián)服務項目包括?？稻W(wǎng)站建設、?？稻W(wǎng)站制作、?？稻W(wǎng)頁制作以及保康網(wǎng)絡營銷策劃等。多年來，我們專注于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，利用自身積累的技術(shù)優(yōu)勢、行業(yè)經(jīng)驗、深度合作伙伴關系等，向廣大中小型企業(yè)、政府機構(gòu)等提供互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的解決方案，?？稻W(wǎng)站推廣取得了明顯的社會效益與經(jīng)濟效益。目前，我們服務的客戶以成都為中心已經(jīng)輻射到保康省份的部分城市，未來相信會繼續(xù)擴大服務區(qū)域并繼續(xù)獲得客戶的支持與信任！

1. 優(yōu)化的對象就是這樣一個list數(shù)組 [16, 8, 24, 1, 13, 8, 1]，其實就是交易策略的參數(shù)，比如cciWindows，BollDev。類似于DNA。

2. 首先要生成這樣一個數(shù)組，這里keke做了一個方法，具體就是隨機生成一個數(shù)組，同時確保每個數(shù)在一個范圍內(nèi)。

   這里我加了一個數(shù)組，針對K線的時間，這樣就不會出現(xiàn)7分鐘k線這個比較奇怪的情況。

1. timerange = [2,3,5,10,15,20]
   bartime = random.choice(timerange

3. 就是設定進化選擇，這里就是調(diào)用vnpy回測方法，用回測的指標，比如年化收益，sharpe ratio，收益虧損比等。這里建議加入一個清理的，避免多線程問題。我是使用按此統(tǒng)計，而不是按日統(tǒng)計；感覺比較準確   engine.clearBacktestingResult()

4. 然后就是對于這一大堆不同策略數(shù)組群體進行遺傳進化，包括按照概率任意兩個list數(shù)組交叉包含的數(shù)，生成新的list，類似于繁殖。同時也有一定概率

   一個list數(shù)字改變；還有就是有一個名人堂(HallofFame)機制，選擇幾個最好的數(shù)組，一直保持在群體里面，其實這些名人堂存在價值變成了后面的參照組。

   這里原文是用DEAP原生方法mutUniformInt，在(6,40)直接隨機生成一個數(shù)字替代原來的。但是考慮之前創(chuàng)建時候，每個是有個范圍，可能適合抵押給數(shù)字的范圍并不適合最后一個，比如k線時間。這里我做了個自己突變方法替代原來的。

• tools.mutUniformInt,low = 4,up = 40,indpb=0.6)

• def mutArrayGroup(individual,parameterlist, indpb):
      size = len(individual)
      parameterlist  = parameterlist()
      for i in xrange(size):
          if random.random() < indpb:
              individual[i] = parameterlist[i]
      return individual,
   toolbox.register("mutate", mutArrayGroup, parameterlist = parameter_generate, indpb=0.6

這樣跑下來就差不多了，如果想要多線程請在toolbox初始化后加入下面代碼

import multiprocessing
pool = multiprocessing.Pool(processes=(multiprocessing.cpu_count()-2))
toolbox.register("map", pool.map)

感謝各位的閱讀！關于“如何利用遺傳算法庫DEAP優(yōu)化交易策略”這篇文章就分享到這里了，希望以上內(nèi)容可以對大家有一定的幫助，讓大家可以學到更多知識，如果覺得文章不錯，可以把它分享出去讓更多的人看到吧！

本文題目：如何利用遺傳算法庫DEAP優(yōu)化交易策略-創(chuàng)新互聯(lián)
文章URL：http://www.bm7419.com/article30/ceedpo.html

成都網(wǎng)站建設公司_創(chuàng)新互聯(lián)，為您提供網(wǎng)站設計公司、品牌網(wǎng)站建設、網(wǎng)站建設、搜索引擎優(yōu)化、網(wǎng)站設計、域名注冊

廣告

聲明：本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容（圖片、視頻和文字）以用戶投稿、用戶轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主，如果涉及侵權(quán)請盡快告知，我們將會在第一時間刪除。文章觀點不代表本網(wǎng)站立場，如需處理請聯(lián)系客服。電話：028-86922220；郵箱：631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載，或轉(zhuǎn)載時需注明來源： 創(chuàng)新互聯(lián)