python怎么實(shí)現(xiàn)唐奇安通道策略

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編寫策略

到目前為止，你應(yīng)該很好地理解了原始唐奇安通道規(guī)則，以及我們將要改進(jìn)它的方法?，F(xiàn)在我們就用代碼編寫這個(gè)交易策略吧。

第1步：編寫策略框架

策略框架其實(shí)就是兩個(gè)函數(shù)，其中main函數(shù)是整個(gè)程序的入口函數(shù)，也就是說(shuō)策略開始執(zhí)行的時(shí)候，會(huì)先執(zhí)行main函數(shù)；另外一個(gè)是onTick函數(shù)，onTick只是一個(gè)函數(shù)的名字，當(dāng)然你也可以自由命名，onTick函數(shù)里面主要編寫策略邏輯。整個(gè)框架其實(shí)就是在main函數(shù)中重復(fù)執(zhí)行onTick函數(shù)。

# 策略主函數(shù)
def onTick():
    pass


# 程序入口
def main():
    while True:  # 進(jìn)入無(wú)限循環(huán)模式
        onTick()  # 執(zhí)行策略主函數(shù)
        Sleep(1000)  # 休眠1秒

第2步：定義全局變量和外部參數(shù)
我們這個(gè)策略只需要一個(gè)控制虛擬持倉(cāng)的全局變量，所謂的虛擬持倉(cāng)指的是理論持倉(cāng)而非真實(shí)持倉(cāng)，無(wú)論開倉(cāng)還是平倉(cāng)，我們都假設(shè)訂單已經(jīng)完全成交。

# 定義全局變量
mp = 0  # 用于控制虛擬持倉(cāng)

# 外部參數(shù)
long_coefficient = 0.999
short_coefficient = 1.001
cycle_length = 55

第3步：處理K線數(shù)據(jù)
我們?cè)谇懊嬉呀?jīng)定義過(guò)，上軌是過(guò)去N天的最高價(jià)的最大值，下軌是過(guò)去N天的最低價(jià)的最小值。要想計(jì)算這兩個(gè)值，首先要先獲取基礎(chǔ)K線數(shù)據(jù)。但是在使用GetRecords方法獲取完基礎(chǔ)K線數(shù)據(jù)之后，先不要慌著計(jì)算上軌和下軌，而是先把數(shù)據(jù)處理一下。

因?yàn)槲覀冊(cè)谟?jì)算上軌和下軌的時(shí)候需要N個(gè)K線，如果K線數(shù)量太少就不能計(jì)算了，所以要加一個(gè)if條件，判斷當(dāng)前K線是否滿足我們所需要的數(shù)量，如果不滿足就直接返回，等待下一次循環(huán)。另外我們還需要從K線數(shù)組中提取當(dāng)前最新價(jià)格和上根K線的收盤價(jià)，最新價(jià)格主要用于開平倉(cāng)，上根K線收盤價(jià)主要用于判斷開平倉(cāng)信號(hào)。

有的朋友可能會(huì)問(wèn)，為什么不直接使用最新的價(jià)格來(lái)判斷開平倉(cāng)信號(hào)呢？這是因?yàn)槿绻褂米钚聝r(jià)格來(lái)判斷，就可能出現(xiàn)信號(hào)反復(fù)的問(wèn)題，同時(shí)也為了規(guī)避未來(lái)函數(shù)和偷價(jià)這些常見的量化交易問(wèn)題，所以我們的策略在設(shè)計(jì)上是：當(dāng)前K線出信號(hào)，下根K線發(fā)單。

exchange.SetContractType("rb000")  # 訂閱期貨品種
bar_arr = exchange.GetRecords()  # 獲取K線數(shù)組
if len(bar_arr) < cycle_length + 1:  # 判斷K線數(shù)組的長(zhǎng)度
    return  # 如果K線長(zhǎng)度過(guò)小，就直接返回
close_new = bar_arr[len(bar_arr) - 1]['Close']  # 獲取最新價(jià)格（賣價(jià)），用于開平倉(cāng)
close_last = bar_arr[len(bar_arr) - 2]['Close']  # 上根K線收盤價(jià)，用于

第4步：計(jì)算上軌、下軌、中軌
在發(fā)明者量化交易軟件中，已經(jīng)內(nèi)置了talib庫(kù)中的Highest函數(shù)和Lowest函數(shù)，所以我們直接調(diào)用這兩個(gè)函數(shù)就可以計(jì)算上軌和下軌的值。但因?yàn)槲覀兪鞘褂蒙细鵎線收盤價(jià)為基準(zhǔn)，來(lái)判斷它與上軌、下軌、中軌的位置關(guān)系來(lái)開平倉(cāng)，所以在計(jì)算上軌和下軌之前需要先刪除K線數(shù)組中的最后一個(gè)元素。

bar_arr.pop()  # 去掉K線數(shù)組最后一個(gè)元素，策略是當(dāng)前K線出信號(hào)，下根K線發(fā)單，這樣可以避免未來(lái)函數(shù)和偷價(jià)
on_line = TA.Highest(bar_arr, cycle_length, 'High') * long_coefficient  # 計(jì)算上軌
under_line = TA.Lowest(bar_arr, cycle_length, 'Low') * short_coefficient  # 計(jì)算下軌
middle_line = (on_line + under_line) / 2  # 計(jì)算中軌

第5步：下單交易
根據(jù)Python的語(yǔ)法規(guī)則，要想在函數(shù)內(nèi)使用外部的全局變量，需要在使用這個(gè)變量之前，先用global關(guān)鍵字把變量引入。注意下面代碼中的注釋，真?zhèn)€代碼流程是使用if語(yǔ)句，然后根據(jù)我們之前定義的策略邏輯來(lái)編寫。有兩個(gè)地方需要注意，一個(gè)是在下單之前需要先設(shè)置下單的類型方向，也就是先調(diào)用SetDirection函數(shù)。另一個(gè)是在下單之后，要把虛擬持倉(cāng)變量mp重新賦值。

global mp # 引入全局變量

if mp == 0:  # 如果當(dāng)前無(wú)持倉(cāng)
    if close_last > on_line:  # 如果價(jià)格大于上軌
        exchange.SetDirection("buy")  # 設(shè)置交易方向和類型
        exchange.Buy(close_new, 1)  # 開多單
        mp = 1  # 設(shè)置虛擬持倉(cāng)的值，即有多單
    elif close_last < under_line:  # 如果價(jià)格小于下軌
        exchange.SetDirection("sell")  # 設(shè)置交易方向和類型
        exchange.Sell(close_new - 1, 1)  # 開空單
        mp = -1  # 設(shè)置虛擬持倉(cāng)的值，即有空單

# 如果持多單，并且價(jià)格小于下軌
if mp > 0 and close_last < middle_line:
    exchange.SetDirection("closebuy")  # 設(shè)置交易方向和類型
    exchange.Sell(close_new - 1, 1)  # 平多單
    mp = 0  # 設(shè)置虛擬持倉(cāng)的值，即空倉(cāng)

# 如果持空單，并且價(jià)格大于上軌
if mp < 0 and close_last > middle_line:
    exchange.SetDirection("closesell")  # 設(shè)置交易方向和類型
    exchange.Buy(close_new, 1)  # 平空單
    mp = 0  # 設(shè)置虛擬持倉(cāng)的值，即空倉(cāng)

完整策略代碼

# 回測(cè)配置
'''backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2019-11-27 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
'''


# 定義全局變量
mp = 0  # 用于控制虛擬持倉(cāng)


# 外部參數(shù)
long_coefficient = 0.999
short_coefficient = 1.001
cycle_length = 55


def onTick():
    exchange.SetContractType("rb000")  # 訂閱期貨品種
    bar_arr = exchange.GetRecords()  # 獲取K線數(shù)組
    if len(bar_arr) < cycle_length + 1:
        return
    close_new = bar_arr[len(bar_arr) - 1]['Close']  # 獲取最新價(jià)格（賣價(jià)），用于開平倉(cāng)
    close_last = bar_arr[len(bar_arr) - 2]['Close']  # 上根K線收盤價(jià)
    bar_arr.pop()
    on_line = TA.Highest(bar_arr, cycle_length, 'High') * long_coefficient
    under_line = TA.Lowest(bar_arr, cycle_length, 'Low') * short_coefficient
    middle_line = (on_line + under_line) / 2

    global mp # 引入全局變量
    
    if mp == 0:  # 如果當(dāng)前無(wú)持倉(cāng)，并且在規(guī)定的交易時(shí)間內(nèi)
        if close_last > on_line:  # 如果價(jià)格大于上軌
            exchange.SetDirection("buy")  # 設(shè)置交易方向和類型
            exchange.Buy(close_new, 1)  # 開多單
            mp = 1  # 設(shè)置虛擬持倉(cāng)的值，即有多單
        elif close_last < under_line:  # 如果價(jià)格小于下軌
            exchange.SetDirection("sell")  # 設(shè)置交易方向和類型
            exchange.Sell(close_new - 1, 1)  # 開空單
            mp = -1  # 設(shè)置虛擬持倉(cāng)的值，即有空單
    
    # 如果持多單，并且價(jià)格小于下軌或者非規(guī)定的交易時(shí)間
    if mp > 0 and close_last < middle_line:
        exchange.SetDirection("closebuy")  # 設(shè)置交易方向和類型
        exchange.Sell(close_new - 1, 1)  # 平多單
        mp = 0  # 設(shè)置虛擬持倉(cāng)的值，即空倉(cāng)
    
    # 如果持空單，并且價(jià)格大于上軌或者非規(guī)定的交易時(shí)間
    if mp < 0 and close_last > middle_line:
        exchange.SetDirection("closesell")  # 設(shè)置交易方向和類型
        exchange.Buy(close_new, 1)  # 平空單
        mp = 0  # 設(shè)置虛擬持倉(cāng)的值，即空倉(cāng)
    LogStatus(mp)
      
        
# 程序入口      
def main():
    while True:
        onTick()
        Sleep(1000)  #休眠1秒

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標(biāo)題名稱：python怎么實(shí)現(xiàn)唐奇安通道策略
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