如何基于python開發(fā)量化交易回測框架

這期內(nèi)容當(dāng)中小編將會給大家?guī)碛嘘P(guān)如何基于python開發(fā)量化交易回測框架，文章內(nèi)容豐富且以專業(yè)的角度為大家分析和敘述，閱讀完這篇文章希望大家可以有所收獲。

目前創(chuàng)新互聯(lián)建站已為上1000+的企業(yè)提供了網(wǎng)站建設(shè)、域名、虛擬空間、網(wǎng)站改版維護(hù)、企業(yè)網(wǎng)站設(shè)計(jì)、吳起網(wǎng)站維護(hù)等服務(wù)，公司將堅(jiān)持客戶導(dǎo)向、應(yīng)用為本的策略，正道將秉承"和諧、參與、激情"的文化，與客戶和合作伙伴齊心協(xié)力一起成長，共同發(fā)展。

寫在前面

在進(jìn)行量化策略開發(fā)時，必不可少的就是策略回測，雖然有很多量化回測平臺如三大礦可以幫助我們進(jìn)行策略的開發(fā)和回測。但是借助別人的平臺也有一些弊端，如無法了解回測過程從而無法進(jìn)行策略執(zhí)行細(xì)節(jié)的研究，無法利用本地?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行測試，或者策略的安全性等等。除了自己搭建回測框架之外，還可以選擇利用一些現(xiàn)有的回測框架進(jìn)行本地化開發(fā)。本文介紹了幾種國內(nèi)外比較有名的量化回測框架，并且它們都是基于python進(jìn)行開發(fā)的。

Zipline  

zipline是美國著名的量化策略平臺quantopian開發(fā)和維護(hù)的量化交易庫，并且quantopian量化平臺的回測引擎也是基于zipline的，除此之外，像國內(nèi)比較有名的三大礦聚寬(JointQuant)、米筐(RiceQuant)、優(yōu)礦的回測引擎也是基于此。另外，由于quantopian平臺多年的使用，zipline的專業(yè)性是可以保證的，并且zipline在github中的代碼也在保持不斷更新和改進(jìn)。

zipline是一種事件驅(qū)動（event-driven）的回測框架，有完整的文檔和社區(qū)，如果你是對國外美股交易感興趣，那么zipline將比較合適；但是對于國內(nèi)像A股的數(shù)據(jù)則無法支持，只能通過本地化的數(shù)據(jù)進(jìn)行回測。

zipline的tutorial可以參考它的官方教程：https://www.zipline.io/beginner-tutorial或者Gitbook出品的中文教程：https://rainx.gitbooks.io/-zipline/content/

PyAlgoTrade

在這里插入圖片描述pyalgotrade同樣也是一個事件驅(qū)動的回測框架，雖然不如zipline的名氣大，但是同樣也具有完善的社區(qū)和詳細(xì)的文檔。據(jù)說pyalgotrade的運(yùn)行速度和靈活度要比zipline強(qiáng)，但是缺點(diǎn)是不支持pandas。pyalgotrade的tutoral可以參考它的官方教程：http://gbeced.github.io/pyalgotrade/docs/v0.20/html/tutorial.html

BackTrader

backtrader是一個功能強(qiáng)大的量化策略回測平臺，近些年來也一直在保持著github上代碼的更新。關(guān)于backtrader的學(xué)習(xí)可以參考backtrader的官方文檔：https://www.backtrader.com/docu/

Catalyst

近些年由于虛擬貨幣的交易需求，所以也有很多針對于虛擬貨幣交易的量化回測平臺。Catalyst是一個底層基于zipline的算法交易框架，目前比較成熟，并且可以支持策略的回測與實(shí)盤（ 目前支持四家交易所 Binance, Bitfinex, Bittrex, Poloniex) 。它的官方教程是：https://enigma.co/catalyst/

Vn.py

vn.py是國內(nèi)由陳曉優(yōu)大佬團(tuán)隊(duì)開發(fā)量化交易框架，它目前在github上star和fork的數(shù)量已經(jīng)超過了zipline，目前是全球開源量化框架的首位，這確實(shí)也是一件值得驕傲的事情。另外，vn.py主要側(cè)重于實(shí)盤交易，同樣支持通過歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測，包括數(shù)據(jù)的可視化、收益結(jié)果、參數(shù)調(diào)優(yōu)等，除此之外，它還具備一些常用的CTA策略、SpreadTrading價差交易、行情錄制等功能，并且它還具備完善的社區(qū)以及教程。新手在使用時，可以通過它的GUI環(huán)境VN Station進(jìn)行使用，同時也可以基于它的策略模版進(jìn)行自定義的策略開發(fā)。關(guān)于vnpy的學(xué)習(xí)可以參考它的官方教程：https://www.vnpy.com/docs/cn/index.html

最后，關(guān)于回測框架之間如果問到哪個最好哪個最壞其實(shí)沒有什么意義，回測框架不需要都去學(xué)習(xí)和使用（當(dāng)然，如果說自己需要開發(fā)回測框架的話，借鑒一下他們開發(fā)的一些細(xì)節(jié)和邏輯也未嘗不可），如果僅是用于本地測試，選擇一種最適合自己需求的框架即可。

上述就是小編為大家分享的如何基于python開發(fā)量化交易回測框架了，如果剛好有類似的疑惑，不妨參照上述分析進(jìn)行理解。如果想知道更多相關(guān)知識，歡迎關(guān)注創(chuàng)新互聯(lián)行業(yè)資訊頻道。

網(wǎng)站名稱：如何基于python開發(fā)量化交易回測框架
標(biāo)題網(wǎng)址：http://bm7419.com/article40/psddeo.html

成都網(wǎng)站建設(shè)公司_創(chuàng)新互聯(lián)，為您提供云服務(wù)器、Google、動態(tài)網(wǎng)站、定制開發(fā)、外貿(mào)網(wǎng)站建設(shè)、企業(yè)網(wǎng)站制作

廣告

聲明：本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容（圖片、視頻和文字）以用戶投稿、用戶轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主，如果涉及侵權(quán)請盡快告知，我們將會在第一時間刪除。文章觀點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場，如需處理請聯(lián)系客服。電話：028-86922220；郵箱：631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載，或轉(zhuǎn)載時需注明來源： 創(chuàng)新互聯(lián)